Международное портфельное инвестирование
30 видеолекций
Проверочные тесты
Сертификат о прохождении курса
Материалы доступны сразу после записи
Присоединяйтесь к курсу в любое время. Доступ ко всем материалам и заданиям вы получите сразу после оплаты. Стоимость — 5 000 рублей
Трейлер курса
Наш курс — о том, чем отличается современная инвестиционная отрасль от модели Марковица 1952 года, и о том, как научиться самостоятельно ее осваивать, используя способ «Разрушителей легенд» и настольную финансовую лабораторию в среде R project
Поделиться в соцстеях
Находясь на сайте, вы даете согласие на обработку файлов cookie. Это необходимо для более стабильной работы сайта
Понятно
Close
О курсе
Наш курс рассчитан на продвинутых пользователей, желающих получить практические навыки управления портфелем. Акцент делается на количественные модели, вписанные в контекст потребностей индивидуальных и институциональных клиентов и современного состояния инвестиционной индустрии. Курс учит пользователя осваивать портфельные техники эмпирически, сначала тестируя их на исторических данных, а затем — на искусственно созданных, проверяя, при каких условиях та или иная техника работает, а при каких — нет. У курса два рабочих языка: человеческий — английский и компьютерный — R. Для иллюстрации отдельных техник используется платформа Bloomberg.
Узнаете
  • Современные техники управления портфелем в рамках активного, пассивного и полуактивного подходов
  • Как самостоятельно осваивать портфельную науку, используя R и эмпирическиe данные
  • Основные подходы к проведению эмпирических экспериментов и ретроспективного тестирования
Научитесь
  • Использовать R и Bloomberg для управления портфелем
  • Понимать научную и профессиональную литературу по портфельным инвестициям
  • Понимать современную терминологию, математические обозначения и листинг в языке R
Для кого курс?
Магистранты в области финансов, инженерных, математических дисциплин

«Продвинутые» бакалавры 2−4 годов обучения


Профессионалы, желающие повысить квалификацию


Программисты, желающие получить квалификацию в инвестиционной индустрии

Для прохождения курса необходимы базовые знания финансов (основные инструменты и участники рынка, базовая теория портфеля), знание алгебры векторов и матриц, линейного программирования, статистики и эконометрики (модели регрессии, распределения и их моменты). Также желательны навыки программирования в R или других языках, знание интерфейса Bloomberg и/или Thompson-Reuters.
Как проходит обучение
1
Регистрируйтесь
Пройдите регистрацию на Лекториуме, и оплатите курс — он сразу появится в вашем личном кабинете
2
Смотрите видеолекции
Проходите уроки курса, смотрите видео и дополнительные материалы. Тренируйте навыки, выполняя тесты после видеолекций. В курсе нет строгих дедлайнов: можно начать учиться в любое время и выбрать удобный темп
3
Решите, нужен ли вам сертификат
Выполните тесты и итоговую контрольную работу и получите именной сертификат Лекториума
Что вы получите
Видеолекции и материалы
Откройте постоянный доступ ко всем лекциям и вопросам для самопроверки
Общение
Обсуждайте материалы и делитесь опытом с сокурсниками в чате
Сертификат
Получите именной сертификат Лекториума, выполнив задания курса
Техподдержка
Если у вас возникнут технические трудности, вам помогут наши сотрудники
Программа курса
Неделя 1. Пользователи, группы активов и индустрия
  • Общая картина
  • Модель пользователя
  • Инструменты
  • Индустрия
  • Философия факторного анализа
  • Будущее отрасли
Неделя 2. Оценивание менеджеров и алгоритмов
  • Исследования Бринсона, Худа и Бибауэра
  • Фундаментальный закон инвестиций
  • Коэффициенты эффективности
  • Анализ на основе активов
  • Анализ на основе доходности
  • Ретроспективное тестирование
Неделя 3. Распределение активов в реальном и вымышленном мире
  • Алгоритмы распределения
  • Марковиц и не только
  • Недостатки модели MVO
  • Робастная ковариация
  • Оптимизация в реальном мире
Неделя 4. Продвинутые методы
  • Подход Блэка-Литтермана
  • Портфель из сортировок
  • Сценарии vs. оптимизация
  • Метод группировки с копулой
  • Бенчмаркинг
Неделя 5. Наборы данных и глобальные портфели
  • Индексация
  • Активные инвестиции, основанные на данных
  • Активные инвестиции, основанные на теории: технические теории
  • Активные инвестиции, основанные на теории: фундаментальные теории
  • Хедж-фонды
  • Отраслевая ротация
  • Наклонное распределение / «умная бета»
  • Альфа-управление
Примеры лекций
1.1. Big Picture
1.6 The Future of the Industry
Автор
Организатор
PhD по экономике. Научные интересы: портфельные модели; эконофизика, финансовые рынки и экономическая сложность; определение стоимости активов и моделирование волатильности; рациональность инвестиционных управляющих и аналитиков; зеленая экономика; применение анализа среды функционирования в экономике, менеджменте и финансах


Александр Диденко
Финансовый университет при Правительстве РФ
Финансовый университет
Реквизиты курса
Длительность курса
5 недель
Производство
Лекториум и Финансовый университет при Правительстве РФ
Поделиться в соцсетях
Click to order
Cart
Total: 
Если у вас уже есть аккаунт на Лекториуме, используйте именно тот адрес почты, пожалуйста
Переходя к оплате, вы принимаете публичную оферту и даете согласие на обработку ваших персональных данных.

Оплата банковской картой возможна только из России. Для пользователей из других стран есть возможность оплаты через PayPal. Чтобы оплатить курс через PayPal, напишите нам в техподдержку support@lektorium.tv, при этом укажите ФИО и название курса.