Наш курс — о том, чем отличается современная инвестиционная отрасль от модели Марковица 1952 года, и о том, как научиться самостоятельно ее осваивать, используя способ «Разрушителей легенд» и настольную финансовую лабораторию в среде R project

Наш курс рассчитан на продвинутых пользователей, желающих получить практические навыки управления портфелем. Акцент делается на количественные модели, вписанные в контекст потребностей индивидуальных и институциональных клиентов и современного состояния инвестиционной индустрии. Курс учит пользователя осваивать портфельные техники эмпирически, сначала тестируя их на исторических данных, а затем — на искусственно созданных, проверяя, при каких условиях та или иная техника работает, а при каких — нет. У курса два рабочих языка: человеческий — английский и компьютерный — R. Для иллюстрации отдельных техник используется платформа Bloomberg.

Для прохождения курса необходимы базовые знания финансов (основные инструменты и участники рынка, базовая теория портфеля), знание алгебры векторов и матриц, линейного программирования, статистики и эконометрики (модели регрессии, распределения и их моменты). Также желательны навыки программирования в R или других языках, знание интерфейса Bloomberg и/или Thompson-Reuters.